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波动率策略与风险管理方法论知识库

📈 波动率策略

Volatility Risk Premium (VRP)
做空虚值期权获取 IV > RV 的溢价收益
GARCH 族模型
条件异方差建模：GARCH/EGARCH/GJR-GARCH
IV Rank / Percentile
隐含波动率相对位置的统计度量
方差互换 (Variance Swap)
无模型方差交换与动态对冲
波动率曲面策略
利用 IV 曲面偏斜与期限结构套利

🛡️ 风险管理

VaR / CVaR
风险价值与条件风险价值计算方法
Kelly 仓位优化
最优投注比例与 fractional Kelly
回撤控制框架
基于最大回撤的动态仓位缩减策略
风险平价 (Risk Parity)
等风险贡献的资产配置方法
极端风险管理
肥尾分布、CoVaR 与压力测试
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